市場ボラティリティ分析のための機械学習プログラム

金融市場の複雑な変動パターンを理解し、機械学習技術を駆使してリスク管理と投資戦略を構築するための総合的な学習プログラムです。実践的なアプローチで、現代の金融業界で求められるスキルを身につけましょう。

プログラム概要

6ヶ月間の集中コースで、金融市場の予測可能性と不確実性の両面を深く理解し、機械学習アルゴリズムを活用した分析手法を習得します。

過去20年間の市場データを用いて、実際の金融危機やボラティリティスパイクがどのように発生し、どう予測できたかを詳細に分析します。2008年のリーマンショック、2020年のコロナショック等、具体的な事例から学びます。

金融業界での実務経験豊富な講師陣による個別指導を受けられます。あなたの学習ペースに合わせて、疑問点の解決や発展的な議論を行います。

効率市場仮説、行動ファイナンス、マーケットマイクロストラクチャーなど、市場ボラティリティを理解するための理論的基盤を構築します。

ARCH、GARCHモデルからボラティリティクラスタリングまで、金融時系列データの特性を深く理解し、統計的手法による分析を習得します。

回帰分析から深層学習まで、金融データに適用可能な機械学習手法を実装レベルで学習。特に時系列予測に焦点を当てます。

実際の市場データを使用して、独自のボラティリティ予測モデルを構築。バックテスティングから性能評価まで一連のプロセスを経験します。

クオンツアナリスト・主任講師

外資系投資銀行で15年間リスク管理部門を率いた後、アカデミアに転身。特に新興市場におけるボラティリティ予測の研究で国際的に評価されています。実際の取引現場での経験を活かした実践的な講義が特徴で、複雑な数学的概念を直感的に理解できるよう工夫された教授法は受講生から高い評価を得ています。

機械学習スペシャリスト

東京大学でAI研究に従事した後、複数のフィンテック企業でアルゴリズム開発を担当。深層学習を金融データに応用する研究の第一人者として知られ、実装から運用まで幅広い経験を持ちます。プログラミング初心者でも理解しやすい丁寧な指導で、理論と実践の架け橋となる存在です。

2025年9月開講の第8期生を募集いたします。定員は各コース25名となっており、きめ細やかな指導を実現するため少人数制を採用しています。

2025年7月31日（木）
書類選考と面接を実施

2025年9月15日（月）
毎週土曜日 10:00-17:00

受講をお考えの方は、まず無料の説明会にご参加ください。プログラムの詳細や学習内容について詳しくご説明いたします。また、現在の知識レベルに関係なく、金融や数学の基礎から丁寧にサポートいたします。